Fed define parâmetros para testes de estresse bancário em 2026
O Conselho do Federal Reserve (Fed) finalizou nesta quarta-feira, 4, os cenários hipotéticos para seu teste de estresse anual, que ajuda a garantir que grandes bancos possam continuar a emprestar para famílias e empresas mesmo em uma recessão severa.
Os cenários finais são substancialmente semelhantes aos cenários propostos em outubro. Além disso, o Conselho votou para manter os requisitos atuais do buffer de capital de estresse até 2027, quando novos requisitos podem ser calculados com base em modelos que levam em consideração o feedback público.
"Aguardar para calcular novos requisitos do buffer de capital de estresse até recebermos feedback público nos dará a oportunidade de corrigir quaisquer deficiências em nossos modelos de supervisão com base nesse feedback", disse a vice-Presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman. "Isso deve melhorar ainda mais a transparência, eficácia e justiça de nossos modelos e melhorar nossa responsabilidade para com o público".
O teste de estresse anual do Conselho avalia a resiliência de grandes bancos estimando perdas, receita líquida e níveis de capital sob cenários hipotéticos de recessão que se estendem por dois anos no futuro. Este ano, 32 bancos serão testados contra uma recessão global severa com estresse elevado tanto nos mercados imobiliários comerciais quanto residenciais, bem como nos mercados de dívida corporativa.
Além disso, bancos com grandes operações de negociação serão testados contra um componente de choque de mercado global que estressa principalmente suas posições de negociação e relacionadas. Os cenários finais incluem duas revisões no componente de choque de mercado global para melhorar a consistência entre choques aplicados a exposições semelhantes e aumentar a plausibilidade.
